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红米手机设置短信拦截并添加密码保护的功能，可以通过以下几个步骤来完成。
1、短信拦截设置：
打开手机“设置”。
点击“隐私保护”或“安全设置”选项。
找到并点击“骚扰拦截”或“短信拦截”选项。
根据自己的需求设置拦截规则，比如拦截陌生号码、关键字拦截等。
2、密码保护设置：
在骚扰拦截的设置界面，找到“设置”或“更多设置”选项。
选择“密码保护”或“隐私保护”选项。
在此界面，你可以设置密码或手势锁，以保护拦截设置的隐私。
输入手机已有的锁屏密码或者设置一个新的密码。
如果想对短信应用单独设置密码保护，可以使用红米手机的应用锁功能，步骤如下：
1、打开手机的“设置”。
2、点击“应用锁”或“应用加密”。
3、选择想要保护的短信应用，然后设置一个独立的密码或手势锁。
具体的操作步骤可能因手机型号和MIUI版本不同而略有差异，如果遇到问题，建议查看手机的用户手册或在官方论坛和帮助中心搜索具体指导。